«Аванкор: Фронт-офис» — данное решение предназначено для комплексной автоматизации управления большим количеством портфелей/позиций с возможностью pre-trade и post-trade контроля, пуловых сделок и ребалансировки по модельным портфелям. Решение создано на технологической платформе «1С: Предприятие 8».

• Позиция ведётся в разрезе портфелей, по местам хранения. Опционально дополнительно можно вести учёт по бизнес-моделям (HTM, FVTPL) и субпортфелям;
• Реализована возможность объединения портфелей в стратегии;
• В Системе предусмотрено три вида позиции: фактическая, прогнозная, плановая;
• Сочетание видов позиций позволяет гибко анализировать состояние портфеля в режиме реального времени.

Совершение операций

Система позволяет осуществлять:

• Биржевые операции на ММВБ (обычные покупки/продажи, в том числе РПС и сделки РЕПО, отмена поручений). Поручения на биржу отправляются через API терминала Quik или через FIX протокол;
• Внебиржевые сделки;
• Открытие депозитов;
• Не торговые операции (ввод/вывод активов, депозиты и пр.);
• Создание пулового поручения на несколько портфелей, с дальнейшим распределением сделок по портфелям.

Настройка и контроль лимитов

• Возможность устанавливать ограничения на состав и структуру активов портфеля/стратегии, с помощью модуля лимитов;
• Реализован конструктор лимитов, который позволяет в пользовательском режиме без программирования настроить большинство законодательных ограничений, ограничения по инвестиционным декларациям клиентов и  внутренние ограничения риск-подразделений компании;
• Каждое поручение перед отправкой на исполнение в обязательном порядке должно пройти проверку на соответствие лимитам;
• Контроль лимитов реализован в следующем порядке, по принципу светофора:
  • зеленый — все лимиты пройдены успешно;
  • жёлтый — сработал предупреждающий порог;
  • красный — нарушение лимита.
• Отправка поручения на исполнение возможна только после корректировки параметров поручения или ручного акцепта специальной роли сотрудника комплаенс-подразделения. Результат проверки доступен в справке-расчёта каждого поручения;
• Реализована возможность формирования контрольной ведомости по портфелю в целом/группе портфелей.

Контроль ограничений

Система позволяет контролировать следующие ограничения:

• Состав:

• • Проверка на допуск к торгам;
  • Ограничение на срок банковского вклада/погашения облигаций;
  • Вхождение в ломбардные списки;
  • Проверка кода CFI;
  • Проверка по классификатору активов/эмитентов;
  • Проверка по рейтингам;
  • Проверка на уровень котировального листа;
  • Лимит на средневзвешенную/максимальную/минимальную дюрацию активов;
  • Универсальный лимит на характеристики активов и мест хранений;
  • Универсальный лимит на проверку реквизитов поручений.
• Структура:
  • Оценочная стоимость одного юр. лица (группы связанных лиц);
  • Универсальный лимит на проверку доли активов от СЧА/РСА/Стоимости активов;
  • Ограничения на сделки РЕПО;
  • Доля ликвидных активов ПИФ по сравнению с величиной оттока;
  • Проверка доли от выпуска ценных бумаг/от всех выпусков эмитента.

Управление портфелями

• В Системе реализована возможность заводить поручения по выбранному портфелю или пулу портфелей. В случае пула список портфелей подбирается автоматически. Необходимое количество активов к покупке/продаже также рассчитывается автоматически по каждому портфелю в зависимости от введённой целевой доли или общего количества на весь пул;
• В Системе предусмотрен функционал модельных портфелей с возможностью ребалансировки по intraday котировкам:
  • В модельном портфеле указывается целевое распределение активов;
  • Система сравнивает фактическое состояние активов с целевым и формирует рекомендацию по ребалансировке портфелей по текущим котировкам;
  • Управляющий имеет возможность скорректировать долю, цену, другие значимые параметры и нажатием одной кнопки в Системе отправить поручения на биржу;
  • На биржу отправляются только заявки, которые успешно прошли все лимиты;
  • Порог отклонения фактической доли активов от целевой, при котором необходимо осуществить ребалансировку, гибко настраивается в зависимости от размера СЧА портфелей.

Для портфельных управляющих доступны удобные инструменты:

• Воркбенч для оперативного отражения состояния портфеля и массового управления активами, включая ребалансировку;

• Блоттер инструмент для работы с поручениями::
  • Создание/Изменение/Отмена поручений;
  • Проверка на лимиты;
  • Отправка на торги;
  • Групповое изменение поручений;
  • Функционал установки лучшей цены или Nой лучшей цены;
  • Функционал снятия остатка
  • Объединение/разбивка пуловых поручений.

Интеграция

• Система имеет собственный API для интеграции с бэк-офисными системами («из коробки» доступна интеграция со всеми флагманскими продуктами Аванкор).
  Состав API:

• • Фактическая позиция на начало дня;
  • СЧА/РСА портфелей;
  • Нормативно-справочная информация по активам, портфелям, стратегиям, местам хранения (Брокерские, Банковские счета, Счета депо);
  • Рейтинги активов/эмитентов;
  • Среднемесячная величина оттока по ПИФам;
  • Информация о финансовых показателях облигаций (дюрация/модифицированная дюрация/доходность к погашению);
  • Метод по распределению пуловых сделок для загрузки в бэк-офис.
• Сервис ММВБ (iss.moex.ru). Информация об актуальных режимах торгов, лотности, загрузка индексов/состава индексов, котировки, загрузка актуального списка фьючерсов и валютных пар;
• Сервис Интерфакса (RU DATA). Карточки активов, котировки ММВБ/НРД, рейтинги, оферты и пр.;
• Терминал Quik.  Отправка поручений в Quik, получение сделок и текущих котировок из Quik;
• FIX протокол. Отправка поручений на торги, получение сделок, получение market data

Сервисные функции

• Ограничения доступа управляющих к портфелям/группам портфелей;
• Разграничение прав доступа по ролям

Информацию о стоимости Системы можно получить:

— на странице «Стоимость»
— по телефону 8(495)374-74-45 доб. 41, 39
— направить запрос по адресу: info@avancore.ru